Сравнение USHY с NHYB
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USHY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности USHY и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
USHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USHY и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 1.21% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between USHY and NHYB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHY vs. NHYB — Ранг доходности на риск
USHY
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USHY c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USHY | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USHY и NHYB
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -2.40% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.15% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -0.36% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.62% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 3.62% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 3.62% | +4.61% |
Сравнение комиссий USHY и NHYB
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и NHYB
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
USHY and NHYB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 4.24% for NHYB.
USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для USHY и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор