PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.45% соответственно.

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с SVBAXUSGLX с JVMIXUSGLX с AMRGX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий USGLX и ANFFX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Доходность на риск

USGLX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.51

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.16

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.30

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

9.72

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.51

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между USGLX и ANFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и ANFFX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и ANFFX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-55.37%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-13.36%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-37.10%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-37.10%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-10.56%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-11.43%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.16%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и ANFFX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 5.65%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.51%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.55%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

20.86%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

19.21%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.99%

+1.25%