PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, USGLX returned 10.23%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.

USGLX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.45%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-0.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
3.58%
10 лет*
11.56%

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-2.65%2.94%18.17%29.14%-3.44%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between USGLX and ACIHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.89

The correlation between USGLX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

USGLX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.64

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.25

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.58

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.29

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.64

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.00

-0.49

Просадки

Сравнение просадок USGLX и ACIHX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-24.00%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-16.40%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-24.00%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-2.07%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.89%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.87%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и ACIHX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 3.02%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.93%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.02%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

15.80%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.06%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.06%

-0.80%

Сравнение комиссий USGLX и ACIHX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и ACIHX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.16%, что больше доходности ACIHX в 14.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		29.16%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and ACIHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to USGLX (3.02%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор