Сравнение USFR с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
USFR и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 3.10% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и SPTB
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. SPTB — Ранг доходности на риск
USFR
SPTB
Сравнение USFR c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 0.72 | +13.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 1.07 | +41.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.13 | +9.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 1.21 | +102.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 3.09 | +655.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 0.72 | +13.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.01 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между USFR и SPTB составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и SPTB
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и SPTB
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -4.96% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.67% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.28% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.04% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и SPTB
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.44% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 2.44% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 4.10% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 4.50% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 4.50% | -3.69% |