Сравнение USFR.L с TRS5.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.67%/yr vs 0.46%/yr for TRS5.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью -0.06%.
USFR.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам USFR.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.81% | 4.16% | 5.44% | 4.95% | 2.06% | -0.16% | 0.58% | 1.59% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.06% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -2.44% | 6.78% | 4.38% |
Correlation
The correlation between USFR.L and TRS5.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
TRS5.L
Сравнение USFR.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.20 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 3.39 | +25.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и TRS5.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки TRS5.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -14.35% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -2.50% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | -3.72% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -13.64% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.79% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.89% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и TRS5.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.27%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.87% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.19% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.86% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.72% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.76% | -1.26% |
Сравнение комиссий USFR.L и TRS5.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и TRS5.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.98% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and TRS5.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор