PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFM.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFM.L с FEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and FEX.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFM.L returned 11.61%/yr vs 12.00%/yr for FEX.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FEX.L.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 14.35%.

USFM.L

1 день
0.33%
1 месяц
4.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.19%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

FEX.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.14%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.84%
1 год
30.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFM.L и FEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		12.16%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		14.35%7.34%18.68%8.36%-1.83%28.60%9.66%22.13%-5.90%10.65%

Correlation

The correlation between USFM.L and FEX.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.95

The correlation between USFM.L and FEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USFM.L и FEX.L

Секторы
USFM.L
FEX.L

Технологии

20.8%
21.0%

Промышленность

15.3%
18.8%

Финансовые услуги

15.2%
14.0%

Здравоохранение

13.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.3%

Коммунальные услуги

4.0%
7.3%

Энергетика

3.3%
6.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.4%

Недвижимость

2.9%
4.6%

Технологии

USFM.L
20.8%
FEX.L
21.0%

Промышленность

USFM.L
15.3%
FEX.L
18.8%

Финансовые услуги

USFM.L
15.2%
FEX.L
14.0%

Здравоохранение

USFM.L
13.9%
FEX.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

USFM.L
8.7%
FEX.L
4.4%

Коммуникационные услуги

USFM.L
6.4%
FEX.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

USFM.L
6.4%
FEX.L
8.3%

Коммунальные услуги

USFM.L
4.0%
FEX.L
7.3%

Энергетика

USFM.L
3.3%
FEX.L
6.0%

Сырьевые материалы

USFM.L
3.2%
FEX.L
3.4%

Недвижимость

USFM.L
2.9%
FEX.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L
Часто сравнивают с FEX.L:
FEX.L с XZMD.LFEX.L с FPX.LFEX.L с FRUE.LFEX.L с FEXU.LFEX.L с CAPS.LFEX.L с BBUS.LFEX.L с ISDU.L

Доходность на риск

USFM.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFM.LFEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.78

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.77

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

6.48

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

20.58

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFM.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEX.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и FEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFM.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и FEX.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки FEX.L в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и FEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFM.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-31.58%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-4.63%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-21.34%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-21.34%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.11%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.46%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и FEX.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 2.78%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFM.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.61%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.22%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

10.80%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.53%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.45%

-1.13%

Сравнение комиссий USFM.L и FEX.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и FEX.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USFM.L and FEX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEX.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.75% for FEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFM.L и FEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор