Сравнение FEX.L с FEXU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L).
FEX.L и FEXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEX.L и FEXU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX.L и FEXU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 4.04% | 7.34% | 18.68% | 8.36% | -1.83% | 28.60% | 9.66% | 22.13% | -5.90% | 10.65% |
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 4.76% | 7.02% | 18.72% | 8.91% | -1.84% | 28.02% | 10.20% | 21.26% | -5.74% | 11.01% |
Разные валюты инструментов
FEX.L торгуется в GBp, в то время как FEXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEX.L показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEX.L имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции FEXU.L немного впереди с 12.55%.
FEX.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 12.45%
FEXU.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX.L и FEXU.L
И FEX.L, и FEXU.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
FEX.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск
FEX.L
FEXU.L
Сравнение FEX.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX.L | FEXU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.38 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 9.78 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEX.L и FEXU.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX.L и FEXU.L
Ни FEX.L, ни FEXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEX.L и FEXU.L
Максимальная просадка FEX.L за все время составила -31.58%, примерно равная максимальной просадке FEXU.L в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX.L и FEXU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.58% | -39.38% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -13.14% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -20.80% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.58% | -39.38% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.60% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.60% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.95% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX.L и FEXU.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) составляет 3.45%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.54% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.09% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.76% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.64% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.32% | -0.85% |