PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFM.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFM.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - USFM.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFM.L returned 11.61%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

USFM.L

1 день
0.33%
1 месяц
4.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.19%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFM.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		12.16%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%12.73%

Correlation

The correlation between USFM.L and DGRP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.93

The correlation between USFM.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USFM.L и DGRP.L

Секторы
USFM.L
DGRP.L

Технологии

20.8%
30.4%

Промышленность

15.3%
10.9%

Финансовые услуги

15.2%
10.3%

Здравоохранение

13.9%
15.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.2%

Коммунальные услуги

4.0%
0.3%

Энергетика

3.3%
5.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.1%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

USFM.L
20.8%
DGRP.L
30.4%

Промышленность

USFM.L
15.3%
DGRP.L
10.9%

Финансовые услуги

USFM.L
15.2%
DGRP.L
10.3%

Здравоохранение

USFM.L
13.9%
DGRP.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

USFM.L
8.7%
DGRP.L
8.0%

Коммуникационные услуги

USFM.L
6.4%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

USFM.L
6.4%
DGRP.L
8.2%

Коммунальные услуги

USFM.L
4.0%
DGRP.L
0.3%

Энергетика

USFM.L
3.3%
DGRP.L
5.2%

Сырьевые материалы

USFM.L
3.2%
DGRP.L
3.1%

Недвижимость

USFM.L
2.9%
DGRP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

USFM.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFM.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.36

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.30

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.46

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

12.96

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFM.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFM.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.10

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и DGRP.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFM.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-22.56%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-6.06%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-17.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-17.76%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.97%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и DGRP.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFM.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.40%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.17%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

8.88%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.55%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.35%

+0.97%

Сравнение комиссий USFM.L и DGRP.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и DGRP.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DGRP.L в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы

USFM.L and DGRP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

USFM.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFM.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор