PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с FGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с FGPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and FGPMX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, USERX returned 18.56%/yr vs 22.15%/yr for FGPMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USERX charges 1.52%/yr vs 0.54%/yr for FGPMX.

Доходность

Сравнение доходности USERX и FGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у FGPMX с доходностью 6.94%.

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%

FGPMX

1 день
1.16%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.94%
6 месяцев
19.15%
1 год
85.92%
3 года*
54.29%
5 лет*
22.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и FGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%4.87%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		6.94%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%

Correlation

The correlation between USERX and FGPMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between USERX and FGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FKRCXFGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с OCMGXFGPMX с FEURX

Доходность на риск

USERX vs. FGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c FGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXFGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.41

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.83

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

7.97

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. FGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGPMX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и FGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXFGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.55

Просадки

Сравнение просадок USERX и FGPMX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FGPMX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXFGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-48.71%

-49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-31.14%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-31.14%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-48.71%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-20.55%

-22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.03%

-17.88%

-57.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.46%

11.05%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и FGPMX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXFGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

13.58%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

35.13%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

42.19%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

33.68%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

32.39%

+1.57%

Сравнение комиссий USERX и FGPMX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FGPMX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и FGPMX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FGPMX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.05%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USERX and FGPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to FGPMX (13.58%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs FGPMX's -48.71%.

FGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и FGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор