PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с FGADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. FGADX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и FGADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		5.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FGADX с доходностью 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.78%, а акции FGADX немного впереди с 18.40%.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

FGADX

1 день
8.13%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.78%
6 месяцев
29.37%
1 год
122.00%
3 года*
51.44%
5 лет*
24.76%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FSAGXFGADX с FKINXFGADX с FEURXFGADX с FGPMXFGADX с FSELXFGADX с OPGSXFGADX с IXUS

Сравнение комиссий USERX и FGADX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Доходность на риск

USERX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXFGADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.86

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.02

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.95

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

14.72

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGADX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXFGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между USERX и FGADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и FGADX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FGADX в 9.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.28%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и FGADX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FGADX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-78.57%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-31.15%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-48.77%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-49.27%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-21.41%

-23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-34.81%

-40.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

8.36%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и FGADX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) составляет 17.11%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что USERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

18.27%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

35.18%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

43.06%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

33.13%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

32.83%

+1.17%