PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции FEGIX по среднегодовой доходности: 17.78% против 16.56% соответственно.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий USERX и FEGIX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

USERX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.31

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.53

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.39

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

12.40

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.35

Корреляция

Корреляция между USERX и FEGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и FEGIX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и FEGIX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-70.38%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-26.66%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-33.95%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-41.84%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-17.95%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-28.82%

-46.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

7.29%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и FEGIX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

15.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

33.00%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

38.97%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

28.23%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

27.23%

+6.77%