PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

USEP и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и ZAPR

2026 (YTD)2025
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%14.08%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с DMAX
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий USEP и ZAPR

И USEP, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

USEP vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.55

-1.65

Корреляция

Корреляция между USEP и ZAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и ZAPR

Ни USEP, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и ZAPR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-1.72%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.10%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

2.62%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

2.62%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

2.62%

+5.51%