PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDV.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDV.L с FEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and FEX.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while FEX.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 9.84%/yr vs 13.54%/yr for FEX.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FEX.L.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как FEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям FEX.L по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.54% соответственно.

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%

FEX.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.14%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.84%
1 год
30.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDV.L и FEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		14.35%7.34%18.68%8.36%-1.83%28.60%9.66%22.13%-5.90%10.65%

Correlation

The correlation between USDV.L and FEX.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.83

Over the past year, the correlation between USDV.L and FEX.L has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USDV.L и FEX.L

Секторы
USDV.L
FEX.L

Промышленность

17.5%
18.8%

Потребительский защитный сектор

17.0%
4.4%

Коммунальные услуги

14.8%
7.3%

Финансовые услуги

11.5%
14.0%

Технологии

8.9%
21.0%

Сырьевые материалы

6.4%
3.4%

Здравоохранение

6.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.3%

Недвижимость

4.6%
4.6%

Энергетика

4.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Промышленность

USDV.L
17.5%
FEX.L
18.8%

Потребительский защитный сектор

USDV.L
17.0%
FEX.L
4.4%

Коммунальные услуги

USDV.L
14.8%
FEX.L
7.3%

Финансовые услуги

USDV.L
11.5%
FEX.L
14.0%

Технологии

USDV.L
8.9%
FEX.L
21.0%

Сырьевые материалы

USDV.L
6.4%
FEX.L
3.4%

Здравоохранение

USDV.L
6.2%
FEX.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

USDV.L
5.2%
FEX.L
8.3%

Недвижимость

USDV.L
4.6%
FEX.L
4.6%

Энергетика

USDV.L
4.5%
FEX.L
6.0%

Коммуникационные услуги

USDV.L
3.5%
FEX.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L
Часто сравнивают с FEX.L:
FEX.L с XZMD.LFEX.L с FPX.LFEX.L с FRUE.LFEX.L с FEXU.LFEX.L с CAPS.LFEX.L с BBUS.LFEX.L с ISDU.L

Доходность на риск

USDV.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDV.LFEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.78

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.77

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

6.48

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

20.58

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FEX.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и FEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDV.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.78

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и FEX.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки FEX.L в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и FEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDV.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-31.58%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.63%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-21.34%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-21.34%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-31.58%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-0.08%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.11%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.46%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и FEX.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDV.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.61%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.22%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.80%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.53%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.45%

-1.12%

Сравнение комиссий USDV.L и FEX.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и FEX.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

USDV.L and FEX.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FEX.L.

USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FEX.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.75% for FEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDV.L и FEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор