PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USDV.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDV.L с CNDX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 8.62%/yr vs 20.50%/yr for CNDX.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 8.62% против 20.50% соответственно.

USDV.L

1 день
0.60%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
7.15%
С начала года
12.41%
1 год
14.87%
3 года*
9.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.62%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
13.72%
С начала года
15.17%
1 год
26.59%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.61%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDV.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		12.41%1.15%9.34%-3.51%11.56%26.74%-2.72%18.93%1.52%5.36%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.61%11.22%28.63%48.41%-25.58%29.13%43.89%32.71%4.78%20.50%

Correlation

The correlation between USDV.L and CNDX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.54

The correlation between USDV.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USDV.L и CNDX.L

Секторы
USDV.L
CNDX.L

Промышленность

17.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
6.4%

Коммунальные услуги

14.2%
1.2%

Технологии

12.1%
58.5%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.4%

Недвижимость

4.5%
0.1%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
14.3%

Промышленность

USDV.L
17.3%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

USDV.L
16.3%
CNDX.L
6.4%

Коммунальные услуги

USDV.L
14.2%
CNDX.L
1.2%

Технологии

USDV.L
12.1%
CNDX.L
58.5%

Финансовые услуги

USDV.L
12.0%
CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

USDV.L
7.5%
CNDX.L
3.7%

Сырьевые материалы

USDV.L
5.4%
CNDX.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

USDV.L
5.1%
CNDX.L
11.4%

Недвижимость

USDV.L
4.5%
CNDX.L
0.1%

Энергетика

USDV.L
3.1%
CNDX.L
0.5%

Коммуникационные услуги

USDV.L
2.6%
CNDX.L
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

USDV.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDV.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.54

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.19

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.38

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

6.44

-0.74

USDV.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и CNDX.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDV.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-27.78%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-11.11%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-24.37%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-27.78%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.79%

-27.78%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.37%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-4.54%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.12%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и CNDX.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 3.34%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDV.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.84%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

13.43%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

17.24%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

20.37%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

20.19%

-5.05%

Сравнение комиссий USDV.L и CNDX.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и CNDX.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.01%2.20%1.99%2.28%2.11%2.13%2.57%2.07%2.19%1.85%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

USDV.L and CNDX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDV.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор