Сравнение USDG.L с SUSD.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.06%/yr vs 4.04%/yr for SUSD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 1.34%.
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам USDG.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.61% |
Correlation
The correlation between USDG.L and SUSD.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between USDG.L and SUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
SUSD.L
Сравнение USDG.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.31 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.40 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и SUSD.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки SUSD.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и SUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -15.18% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.27% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -9.03% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | -15.18% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.84% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.84% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.63% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и SUSD.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.75% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.50% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 6.19% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.17% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 9.23% | -0.59% |
Сравнение комиссий USDG.L и SUSD.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и SUSD.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SUSD.L в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and SUSD.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SUSD.L.
USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.12% for SUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и SUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор