Сравнение USDG.L с SUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L).
USDG.L и SUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. SUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и SUSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDG.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.63% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.33% | -2.02% | 7.20% | 0.00% | 9.51% | 1.27% |
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 2.33%.
USDG.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDG.L и SUSU.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USDG.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
SUSU.L
Сравнение USDG.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.60 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 0.64 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USDG.L и SUSU.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и SUSU.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SUSU.L в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.58% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и SUSU.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и SUSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDG.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -8.31% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -1.36% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | -4.60% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.19% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.71% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.22% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и SUSU.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDG.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.78% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 5.00% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 7.47% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.37% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.19% | -0.49% |