PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDG.L с SUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDG.L и SUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDG.L и SUSU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
1.63%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)
2.33%-2.02%7.20%0.00%9.51%1.27%
Разные валюты инструментов

USDG.L торгуется в GBp, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDG.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 2.33%.


USDG.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.13%
1 год
3.02%
3 года*
2.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*

SUSU.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.24%
1 год
2.80%
3 года*
2.91%
5 лет*
3.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий USDG.L и SUSU.L

USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USDG.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SUSU.L
Ранг доходности на риск SUSU.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSU.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDG.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDG.LSUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.38

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.60

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.34

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

0.64

+0.71

USDG.L vs. SUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDG.L на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSU.L равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDG.L и SUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDG.LSUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.17

Корреляция

Корреляция между USDG.L и SUSU.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDG.L и SUSU.L

Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SUSU.L в 4.58%


TTM2025202420232022202120202019
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
4.63%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)
4.58%4.60%4.71%4.01%1.59%0.82%2.24%2.91%

Просадки

Сравнение просадок USDG.L и SUSU.L

Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и SUSU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


USDG.LSUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.80%

-8.31%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-1.36%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.80%

-4.60%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.19%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-0.71%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.22%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USDG.L и SUSU.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDG.LSUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.78%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.00%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

7.47%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

8.37%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

9.19%

-0.49%