Сравнение USD=X с VIG
USD=X (USD Cash) is a currency, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.24%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VIG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам USD=X и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.68% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VIG — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIG
Сравнение USD=X c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VIG
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -46.81% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.91% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -14.95% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -20.39% | +20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -31.72% | +31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.51% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.96% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VIG
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.93% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.78% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.19% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.25% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.06% | -16.06% |
Часто задаваемые вопросы
VIG has higher volatility (2.93%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VIG's -46.81%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор