PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с PRCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с PRCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) is Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, USD=X returned 0.00% vs 12.13% for PRCHX.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и PRCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

PRCHX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и PRCHX

2026 (YTD)202520242023
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX

Доходность на риск

USD=X vs. PRCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c PRCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USD=X vs. PRCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USD=XPRCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.75

—

Просадки

Сравнение просадок USD=X и PRCHX

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и PRCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XPRCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-6.10%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.50%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.64%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.89%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и PRCHX

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XPRCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.95%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

4.33%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.38%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.55%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.55%

-6.55%

Часто задаваемые вопросы

PRCHX has higher volatility (1.95%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs PRCHX's -6.10%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и PRCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор