PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с FSLEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) is Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 14.20%/yr for FSLEX.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

FSLEX

1 день
2.90%
1 месяц
-0.71%
С начала года
13.30%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.90%
3 года*
21.66%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		13.30%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI

Доходность на риск

USD=X vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XFSLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.32

—

USD=X vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и FSLEX

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и FSLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-50.21%

+50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.41%

+11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-24.04%

+24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-32.67%

+32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-39.77%

+39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.45%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.92%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.90%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и FSLEX

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.18%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

13.72%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

17.12%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

20.80%

-20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

21.53%

-21.53%

Часто задаваемые вопросы

FSLEX has higher volatility (7.18%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs FSLEX's -50.21%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и FSLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор