Сравнение USCR.L с IGSD.L
USCR.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - USCR.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCR.L returned 0.37%/yr vs 2.91%/yr for IGSD.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. USCR.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности USCR.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USCR.L торгуется в USD, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCR.L показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 0.72%.
USCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам USCR.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.18% | 7.70% | 2.19% | 8.02% | -15.48% | -1.86% | 2.28% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.72% | 7.07% | 5.72% | 5.70% | -4.20% | -0.11% | 1.00% |
Correlation
The correlation between USCR.L and IGSD.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCR.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
USCR.L
IGSD.L
Сравнение USCR.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCR.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.67 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 13.43 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCR.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.55 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок USCR.L и IGSD.L
Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCR.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -11.83% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.32% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.13% | -1.32% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -8.23% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.31% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -1.13% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.36% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCR.L и IGSD.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCR.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.33% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 3.28% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.11% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 5.09% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 5.59% | +1.40% |
Сравнение комиссий USCR.L и IGSD.L
USCR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCR.L и IGSD.L
USCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCR.L and IGSD.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
USCR.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for USCR.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для USCR.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор