Сравнение USCP.DE с EL4Z.DE
USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while EL4Z.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCP.DE returned 13.23%/yr vs 14.39%/yr for EL4Z.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for EL4Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности USCP.DE и EL4Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EL4Z.DE с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции USCP.DE уступали акциям EL4Z.DE по среднегодовой доходности: 13.23% против 14.39% соответственно.
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам USCP.DE и EL4Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 33.98% | 0.41% | 5.39% |
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 33.84% | -1.63% | 6.08% |
Correlation
The correlation between USCP.DE and EL4Z.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between USCP.DE and EL4Z.DE has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCP.DE vs. EL4Z.DE — Ранг доходности на риск
USCP.DE
EL4Z.DE
Сравнение USCP.DE c EL4Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCP.DE | EL4Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.31 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 11.44 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCP.DE | EL4Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.09 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок USCP.DE и EL4Z.DE
Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке EL4Z.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и EL4Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCP.DE | EL4Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -34.19% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.42% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -24.03% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -24.03% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -34.19% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -0.40% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.23% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.15% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCP.DE и EL4Z.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCP.DE | EL4Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.74% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.70% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 11.74% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.48% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.22% | -0.11% |
Сравнение комиссий USCP.DE и EL4Z.DE
USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EL4Z.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCP.DE и EL4Z.DE
USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCP.DE and EL4Z.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Z.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Z.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while EL4Z.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Natixis and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.30% for EL4Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и EL4Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор