Сравнение USCP.DE с 5HEU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).
USCP.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCP.DE и 5HEU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCP.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | -1.49% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -6.74% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -6.49% |
Доходность по периодам
USCP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.09%
5HEU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCP.DE и 5HEU.DE
USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Доходность на риск
USCP.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
USCP.DE
5HEU.DE
Сравнение USCP.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCP.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.31 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCP.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между USCP.DE и 5HEU.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCP.DE и 5HEU.DE
Ни USCP.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCP.DE и 5HEU.DE
Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и 5HEU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCP.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -18.20% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.53% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -4.91% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.21% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.29% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCP.DE и 5HEU.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCP.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 4.40% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 11.89% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 12.93% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.93% | +3.22% |