Сравнение USCP.DE с EL4I.DE
USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCP.DE returned 13.23%/yr vs 14.94%/yr for EL4I.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for EL4I.DE.
Доходность
Сравнение доходности USCP.DE и EL4I.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EL4I.DE с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции USCP.DE уступали акциям EL4I.DE по среднегодовой доходности: 13.23% против 14.94% соответственно.
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
EL4I.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам USCP.DE и EL4I.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 33.98% | 0.41% | 5.39% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 10.91% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 9.21% | 34.03% | -0.66% | 6.31% |
Correlation
The correlation between USCP.DE and EL4I.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between USCP.DE and EL4I.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCP.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск
USCP.DE
EL4I.DE
Сравнение USCP.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCP.DE | EL4I.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.59 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 12.40 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCP.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.09 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок USCP.DE и EL4I.DE
Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и EL4I.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCP.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -38.74% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.19% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -23.91% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -23.91% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -32.88% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -0.56% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.37% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.08% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCP.DE и EL4I.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCP.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.74% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.90% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.37% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.10% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.98% | -0.87% |
Сравнение комиссий USCP.DE и EL4I.DE
USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EL4I.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCP.DE и EL4I.DE
USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCP.DE and EL4I.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4I.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4I.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: Natixis and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.30% for EL4I.DE.
Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и EL4I.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор