PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

USCL и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCL и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		7.53%35.39%11.18%7.32%
Разные валюты инструментов

USCL торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 7.68%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.68%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.89%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий USCL и VDY.TO

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.38

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

4.34

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.70

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.39

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

27.79

-23.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.38

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.50

+0.61

Корреляция

Корреляция между USCL и VDY.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и VDY.TO

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок USCL и VDY.TO

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-39.21%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.07%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-0.80%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.67%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.76%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и VDY.TO

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.34%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.60%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.78%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.45%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

19.45%

-4.42%