PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCL и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и THLV


2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
-5.85%14.26%27.04%12.71%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
6.72%10.50%9.52%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.


USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Сравнение комиссий USCL и THLV

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.


Доходность на риск

USCL vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCLTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.81

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.53

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.00

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

10.82

-6.72

USCL vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCLTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.81

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.26

Корреляция

Корреляция между USCL и THLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и THLV

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности THLV в 1.66%


TTM2025202420232022
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок USCL и THLV

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и THLV.


Загрузка...

Показатели просадок


USCLTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-13.15%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.66%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.46%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.75%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.85%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и THLV

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCLTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.33%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.61%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

11.29%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.80%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

11.80%

+3.23%