PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Silver Trust (SLV).

USCL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и SLV

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий USCL и SLV

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.16

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.23

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.82

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

8.70

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.16

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.25

+0.86

Корреляция

Корреляция между USCL и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и SLV

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL и SLV

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-76.28%

+57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-42.45%

+30.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-35.47%

+28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-44.76%

+42.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

13.77%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и SLV

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

16.96%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

57.27%

-47.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

57.07%

-38.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

35.27%

-20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

31.35%

-16.32%