PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USCL is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, USCL returned 20.82% vs 15.49% for PSCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USCL charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности USCL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и PSCX

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%7.39%

Correlation

The correlation between USCL and PSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between USCL and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и PSCX

Секторы
USCL
PSCX

Технологии

29.4%
33.2%

Финансовые услуги

13.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

12.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.0%

Здравоохранение

10.7%
9.6%

Промышленность

7.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

USCL
29.4%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

USCL
10.7%
PSCX
9.6%

Промышленность

USCL
7.0%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
PSCX
5.4%

Энергетика

USCL
3.5%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
PSCX
2.6%

Недвижимость

USCL
2.3%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

USCL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.82

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
4.22

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.70

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

18.94

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок USCL и PSCX

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-10.20%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-4.20%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.12%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.87%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.82%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и PSCX

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.89%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

4.21%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

5.53%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

7.07%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

6.96%

+7.88%

Сравнение комиссий USCL и PSCX

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и PSCX

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USCL and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCL has higher volatility (2.79%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, USCL leads with 20.82% vs 15.49% for PSCX. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCL has performed better with a 20.82% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор