Сравнение USCL с GXLC
USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USCL charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности USCL и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
USCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 3.33% | 2.25% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between USCL and GXLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL vs. GXLC — Ранг доходности на риск
USCL
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCL c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCL | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCL и GXLC
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -9.08% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -3.37% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.55% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.82% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.82% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.82% | +1.11% |
Сравнение комиссий USCL и GXLC
USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и GXLC
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.13% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, USCL and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.
USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.65% for GXLC.
USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для USCL и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор