Сравнение USCL с DDTL
USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCL charges 0.08%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности USCL и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.57%.
USCL
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 7.04% | 8.54% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.57% | 6.48% |
Correlation
The correlation between USCL and DDTL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL vs. DDTL — Ранг доходности на риск
USCL
DDTL
Сравнение USCL c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.27 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок USCL и DDTL
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -3.78% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.40% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 5.46% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 5.46% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 5.46% | +9.38% |
Сравнение комиссий USCL и DDTL
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и DDTL
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.07% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
USCL and DDTL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DDTL.
USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для USCL и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор