PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

USCL.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%.

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и QQCC.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.86

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.59

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.00

+1.13

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и QQCC.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности QQCC.TO в 12.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-100.13%

+78.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-13.73%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-100.00%

+94.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-99.78%

+97.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и QQCC.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеют волатильность 6.20% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.91%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.73%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

20.40%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.55%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.31%

-1.57%