Сравнение USCL.TO с HPYM.TO
USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 29.89% vs 2.79% for HPYM.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности USCL.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL.TO показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.25%.
USCL.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.57% | 10.03% | 35.36% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.25% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between USCL.TO and HPYM.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
USCL.TO
HPYM.TO
Сравнение USCL.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.73 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 2.05 | +12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.62 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.37 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок USCL.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -6.19% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -3.85% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.71% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.94% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.36% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL.TO и HPYM.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.02% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 3.28% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 4.53% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 5.61% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 5.61% | +9.83% |
Сравнение комиссий USCL.TO и HPYM.TO
USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности HPYM.TO в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.38% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.95% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
USCL.TO and HPYM.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
USCL.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор