PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с GLDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с GLDX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO).

USCL.TO и GLDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и GLDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и GLDX.TO

2026 (YTD)20252024
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%3.72%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у GLDX.TO с доходностью 8.02%.

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X Gold Producers Index ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с HBNK.TOGLDX.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и GLDX.TO

USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOGLDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.44

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.59

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.84

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

13.73

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. GLDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GLDX.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и GLDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOGLDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.44

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.37

-1.24

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и GLDX.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и GLDX.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности GLDX.TO в 0.90%

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и GLDX.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки GLDX.TO в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и GLDX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOGLDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-30.14%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-30.14%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-19.13%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.99%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.42%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и GLDX.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 6.20%, в то время как у Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOGLDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

18.08%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

38.21%

-28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

46.99%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

43.32%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

43.32%

-27.58%