PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

USCL.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%14.27%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с ESG.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и EQLI.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.62

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.80

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.19

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLI.TO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.80

+0.24

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и EQLI.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-15.57%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-12.16%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-3.03%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.64%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.05%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и EQLI.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.72%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.25%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

13.83%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.50%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

12.50%

+3.12%