PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

USCC.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%4.46%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.71%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%
Разные валюты инструментов

USCC.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -6.61%.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

XUS-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-4.82%
1 год
9.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и XUS-U.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.55

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.86

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.92

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.39

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.83

+0.04

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и XUS-U.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.96%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-33.55%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.02%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-25.06%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.40%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.64%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и XUS-U.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеют волатильность 4.59% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.06%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.04%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.91%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.20%

+0.20%