PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

USCC.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%6.47%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.13%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.13%.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

HSAV.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.11%
3 года*
3.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и HSAV.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.28

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.43

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

5.23

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

14.33

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.28

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.87

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.77

-0.90

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и HSAV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-2.18%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-0.59%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-2.18%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

0.00%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.19%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.22%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и HSAV.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

0.49%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

0.96%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

1.37%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

1.75%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

1.58%

+15.82%