Сравнение USCC.TO с HPYM.TO
USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, USCC.TO returned 25.24% vs 2.32% for HPYM.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USCC.TO charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности USCC.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCC.TO показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
USCC.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 11.30%
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCC.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.93% | 9.20% | 28.62% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between USCC.TO and HPYM.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCC.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
USCC.TO
HPYM.TO
Сравнение USCC.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCC.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.09 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.61 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 1.70 | +13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.52 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок USCC.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -6.19% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -3.85% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.94% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.37% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCC.TO и HPYM.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) имеют волатильность 2.02% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.01% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 3.28% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 4.53% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.60% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 5.60% | +11.76% |
Сравнение комиссий USCC.TO и HPYM.TO
USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCC.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.54% | 10.20% | 9.65% | 8.50% | 7.94% | 4.02% | 3.85% | 3.89% | 4.76% | 4.29% | 4.68% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
USCC.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for USCC.TO.
USCC.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.49% for USCC.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для USCC.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор