PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с EQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

USCC.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%-1.08%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 1.77%.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и EQL.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EQL.TO в 0.25%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

USCC.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.49

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.78

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.77

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

2.92

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL.TO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.00

-0.13

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и EQL.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и EQL.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и EQL.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-30.47%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.01%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-17.60%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.34%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.23%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.42%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и EQL.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеют волатильность 4.59% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.37%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.59%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.51%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.46%

-0.06%