PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

USCA и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCA и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и USPX

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%19.92%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с FGDLUSCA с USCLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий USCA и USPX

USCA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USCA vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

6.97

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.71

+0.50

Корреляция

Корреляция между USCA и USPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и USPX

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок USCA и USPX

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-31.21%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.48%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.81%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.51%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.63%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и USPX

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.21% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.37%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.73%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.75%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.15%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.98%

-1.05%