Сравнение USCA с USNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ).
USCA и USNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. USNZ - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCA и USNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCA и USNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | -6.06% | 17.76% | 21.96% | 17.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCA показывает доходность -5.85%, а USNZ немного ниже – -6.06%.
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCA и USNZ
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCA vs. USNZ — Ранг доходности на риск
USCA
USNZ
Сравнение USCA c USNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | USNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 5.44 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между USCA и USNZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и USNZ
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности USNZ в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 1.11% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок USCA и USNZ
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и USNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCA | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -19.16% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.21% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.41% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.42% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и USNZ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCA | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.92% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.36% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.72% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.76% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.76% | -1.83% |