PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCA с CA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCA и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.


USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
10 лет*

CA

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и CA


2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
7.05%14.24%27.24%1.26%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF
1.20%3.05%1.51%0.79%

Correlation

The correlation between USCA and CA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

USCA vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина

CA
Ранг доходности на риск CA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCACADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.61

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

9.84

-1.71

USCA vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа CA равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCACAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.54

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.67

+0.81

Просадки

Сравнение просадок USCA и CA

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и CA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCACAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-5.24%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-2.57%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.27%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.68%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и CA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCACAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.31%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

1.83%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

2.64%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

3.99%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

3.99%

+10.77%

Сравнение комиссий USCA и CA

И USCA, и CA имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и CA

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CA в 2.96%


ПозицияTTM202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF
2.96%3.14%3.03%0.00%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
1.08%1.14%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы


USCA and CA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs CA's -5.24%.

On 1-year performance, USCA leads with 20.94% vs 6.67% for CA. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCA has performed better with a 20.94% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA and CA have the same expense ratio: 0.07% per year.

CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.08% for USCA.

USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while CA is Municipal Bonds. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross.

CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и CA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор