Сравнение USCA с AFOS
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, USCA returned 13.37% vs 83.17% for AFOS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности USCA и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
USCA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 2.75% | 10.33% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between USCA and AFOS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. AFOS — Ранг доходности на риск
USCA
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCA c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и AFOS
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -11.52% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.52% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.33% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.43% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 21.58% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.58% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.58% | -6.75% |
Сравнение комиссий USCA и AFOS
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и AFOS
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.16% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and AFOS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 13.37% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
USCA has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Xtrackers and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для USCA и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор