PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-0.90%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с USBLXUSBSX с BERIXUSBSX с TSAIXUSBSX с IOEZX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий USBSX и FRGAX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

USBSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.93

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.74

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.96

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.27

-0.74

Корреляция

Корреляция между USBSX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и FRGAX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и FRGAX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-11.77%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.53%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.02%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.62%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.87%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и FRGAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.51%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.04%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.09%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

10.33%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

10.33%

-0.98%