PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.79% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий USAWX и SSGLX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

USAWX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.35

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.17

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между USAWX и SSGLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и SSGLX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и SSGLX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-35.88%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.22%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-30.08%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-35.88%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-9.15%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.32%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и SSGLX

Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 6.11%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.71%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.18%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.57%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

14.51%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.15%

+2.46%