PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.01%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USATX имеют среднегодовую доходность 2.29%, а акции NMTRX немного впереди с 2.30%.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.11%
3 года*
3.53%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.29%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий USATX и NMTRX

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

USATX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

2.71

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.97

+0.15

Корреляция

Корреляция между USATX и NMTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и NMTRX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.44%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок USATX и NMTRX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-16.36%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-4.75%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-16.36%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-16.36%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.96%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.93%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.63%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и NMTRX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.78%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.05%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.80%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.91%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

3.98%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

4.38%

-0.72%