Сравнение USATX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USATX имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции NMI немного впереди с 2.30%.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и NMI
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
USATX vs. NMI — Ранг доходности на риск
USATX
NMI
Сравнение USATX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.37 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.34 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между USATX и NMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и NMI
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и NMI
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -28.92% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -8.71% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -28.92% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -28.92% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.86% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -5.93% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.31% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и NMI
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 5.78% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 7.44% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 12.11% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 13.59% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 14.60% | -10.94% |