Сравнение USAI с FMUB
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. USAI is passively managed, while FMUB is actively managed. Over the past year, USAI returned 18.55% vs 7.10% for FMUB. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. USAI charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности USAI и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у FMUB с доходностью 2.24%.
USAI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAI и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 20.83% | 9.63% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.24% | 4.69% |
Correlation
The correlation between USAI and FMUB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. FMUB — Ранг доходности на риск
USAI
FMUB
Сравнение USAI c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAI | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.58 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.86 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 11.38 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAI и FMUB
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -2.74% | -62.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.49% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -0.47% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 0.63% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и FMUB
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 0.77% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 2.06% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 2.65% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 3.63% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 3.63% | +23.62% |
Сравнение комиссий USAI и FMUB
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и FMUB
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FMUB в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.41% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.24% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
USAI and FMUB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAI has higher volatility (5.72%) compared to FMUB (0.77%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs FMUB's -2.74%.
On 1-year performance, USAI leads with 18.55% vs 7.10% for FMUB. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USAI has performed better with a 18.55% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
USAI has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.41% for FMUB.
USAI is categorized as Energy Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAI и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор