PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с MNNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAGX с MNNAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and MNNAX (Victory Munder Multi-Cap Fund) are both mutual funds - USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory, while MNNAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAGX returned 10.89%/yr vs 15.05%/yr for MNNAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USAGX charges 1.12%/yr vs 1.28%/yr for MNNAX.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и MNNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Victory Munder Multi-Cap Fund (MNNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у MNNAX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям MNNAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 15.05% соответственно.

USAGX

1 день
-4.18%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-16.68%
1 год
42.45%
3 года*
36.66%
5 лет*
17.14%
10 лет*
10.89%

MNNAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.36%
3 года*
23.65%
5 лет*
15.36%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAGX и MNNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-13.20%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
MNNAX
Victory Munder Multi-Cap Fund		12.74%21.78%25.59%24.59%-19.03%35.03%11.18%28.33%-14.68%28.41%

Correlation

The correlation between USAGX and MNNAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1996 г.

0.17

Over the past year, USAGX and MNNAX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Victory Munder Multi-Cap Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU
Часто сравнивают с MNNAX:
MNNAX с SPYMNNAX с USCRXMNNAX с VITPXMNNAX с VSTSXMNNAX с FNSTXMNNAX с FSKAXMNNAX с FEQHX

Доходность на риск

USAGX vs. MNNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MNNAX
Ранг доходности на риск MNNAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNNAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNNAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNNAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNNAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c MNNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Victory Munder Multi-Cap Fund (MNNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAGXMNNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.11

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.85

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.17

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

14.54

-11.41

USAGX vs. MNNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MNNAX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и MNNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAGX и MNNAX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки MNNAX в -92.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и MNNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAGXMNNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-92.93%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.13%

-9.72%

-26.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.13%

-19.06%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-30.29%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-38.01%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.04%

-2.16%

-32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.05%

-50.64%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

2.11%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и MNNAX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Victory Munder Multi-Cap Fund (MNNAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAGXMNNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

5.30%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

11.58%

+26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

14.64%

+30.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

20.09%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

20.32%

+12.63%

Сравнение комиссий USAGX и MNNAX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MNNAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и MNNAX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MNNAX в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNNAX
Victory Munder Multi-Cap Fund		12.75%14.38%8.72%4.65%15.37%10.88%0.07%2.76%19.25%5.28%0.00%21.54%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.28%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAGX and MNNAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAGX has higher volatility (17.03%) compared to MNNAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, USAGX dropped -80.89% vs MNNAX's -92.93%.

MNNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAGX и MNNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор