PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с FEURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и FEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%-0.89%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FEURX с доходностью 9.01%.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FEGOXFEURX с FGPMXFEURX с FESGXFEURX с FEBIXFEURX с OCMGXFEURX с OCMAX

Сравнение комиссий USAGX и FEURX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

USAGX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXFEURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.32

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.40

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

12.43

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEURX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.63

-0.44

Корреляция

Корреляция между USAGX и FEURX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и FEURX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FEURX в 1.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и FEURX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и FEURX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-36.99%

-43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-26.66%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-33.93%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-17.95%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-12.62%

-30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

7.29%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и FEURX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

15.60%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

33.00%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

38.96%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

28.21%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

26.77%

+6.03%