Сравнение USAGX с FEURX
USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and FEURX (First Eagle Gold Fund Class R6) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, USAGX returned 17.43%/yr vs 19.36%/yr for FEURX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USAGX charges 1.12%/yr vs 0.81%/yr for FEURX.
Доходность
Сравнение доходности USAGX и FEURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAGX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FEURX с доходностью 1.70%.
USAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 39.62%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.98%
FEURX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 37.17%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAGX и FEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | -1.56% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | -0.89% |
FEURX First Eagle Gold Fund Class R6 | 1.70% | 129.09% | 10.69% | 7.37% | -1.26% | -7.42% | 30.08% | 38.92% | -15.55% | -1.36% |
Correlation
The correlation between USAGX and FEURX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between USAGX and FEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAGX vs. FEURX — Ранг доходности на риск
USAGX
FEURX
Сравнение USAGX c FEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAGX | FEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.09 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.39 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAGX | FEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок USAGX и FEURX
Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и FEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAGX | FEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -36.99% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -26.66% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -26.66% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -33.93% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -23.45% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.08% | -12.71% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 10.31% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAGX и FEURX
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAGX | FEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 11.82% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 32.37% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 38.27% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 28.75% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 27.00% | +5.68% |
Сравнение комиссий USAGX и FEURX
USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAGX и FEURX
Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FEURX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEURX First Eagle Gold Fund Class R6 | 1.24% | 1.26% | 5.39% | 1.17% | 0.00% | 1.30% | 1.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, USAGX and FEURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USAGX has higher volatility (14.31%) compared to FEURX (11.82%). In terms of maximum drawdown, USAGX dropped -80.89% vs FEURX's -36.99%.
FEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAGX и FEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор