Сравнение URTRX с PHTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и PHTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -0.90% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PHTNX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям PHTNX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.14% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
PHTNX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и PHTNX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PHTNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
URTRX
PHTNX
Сравнение URTRX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.31 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.92 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.75 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.33 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и PHTNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и PHTNX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PHTNX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.66% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и PHTNX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и PHTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -24.52% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.69% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -22.06% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -24.52% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.10% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.03% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.62% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и PHTNX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.90% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 5.94% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 10.17% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 10.52% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 11.21% | -0.88% |