PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.49% против 4.24% соответственно.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий URTRX и FFFAX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.31

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.52

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.45

Корреляция

Корреляция между URTRX и FFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и FFFAX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и FFFAX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-17.96%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.68%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-15.87%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-15.87%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.56%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.80%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.89%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и FFFAX

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.44%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

3.29%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

4.88%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

5.30%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

4.58%

+5.75%